风险管理师四级中级工-金融风险管理师 详细题库

业务子流程风险跟踪与监测、重大风险预警和提示 题目预览

• 第 1 题 单选题
  在风险趋势分析中，通过计算风险指标随时间变化的（ ），可以判断风险是处于上升、下降还是平稳状态。
  • A. 移动平均线
  • B. 标准差
  • C. 变异系数
  • D. 斜率
  解析：斜率能够反映风险指标随时间变化的趋势方向和速率，是判断风险上升、下降或平稳的重要参数。
• 第 2 题 单选题
  当风险指标序列呈现明显的季节性波动时，适宜采用（ ）进行趋势分析，以剔除季节性因素的影响。
  • A. 季节调整法
  • B. 指数平滑法
  • C. 回归分析法
  • D. 移动平均法
  解析：季节调整法专门用于剔除季节性波动，从而更清晰地观察长期趋势。
• 第 3 题 单选题
  在重大风险监测中，若风险指标超出预警阈值且持续（ ）个监测周期，通常应启动重大风险预警程序。
  • A. 一
  • B. 两
  • C. 三
  • D. 四
  解析：一般风险管理实践中，风险指标连续三个监测周期超出阈值，表明风险可能加剧，需启动重大风险预警。
• 第 4 题 单选题
  利用回归模型进行风险趋势预测时，若模型的决定系数R²接近（ ），说明模型对风险趋势的解释能力较强。
  • A. 0
  • B. 0.3
  • C. 0.6
  • D. 1
  解析：决定系数R²越接近1，表明模型对数据的拟合程度越好，解释能力越强。
• 第 5 题 判断题
  趋势分析法只能用于定量指标，无法对定性风险信息进行趋势判断。
  • A. 对
  • B. 错
  解析：趋势分析法既可用于定量指标，也可结合定性信息进行趋势判断，例如专家判断法也可分析风险趋势。
• 第 6 题 判断题
  在风险监测中，移动平均法可以平滑短期波动，从而更清晰地揭示风险指标的长期趋势。
  • A. 对
  • B. 错
  解析：移动平均法通过计算一定时期内的平均值，能够消除短期随机波动，突出长期趋势。
• 第 7 题 多选题
  以下哪些方法适用于风险趋势分析。（ ）
  • A. 移动平均法
  • B. 指数平滑法
  • C. 回归分析法
  • D. 季节调整法
  • E. 蒙特卡洛模拟法
  解析：移动平均法、指数平滑法、回归分析法和季节调整法都是常用的趋势分析方法；蒙特卡洛模拟法主要用于风险计量和情景模拟，而非直接的趋势分析。
• 第 8 题 多选题
  在重大风险监测中，以下哪些属于风险趋势分析的常用工具或指标。（ ）
  • A. 风险指标的时间序列图
  • B. 风险指标的同比与环比增长率
  • C. 风险指标的标准差
  • D. 风险指标的控制图
  • E. 风险指标的概率分布图
  解析：时间序列图、同比与环比增长率、控制图都是监测风险趋势的常用工具；标准差衡量波动性，概率分布图描述分布特征，它们不直接用于趋势分析。