风险管理师四级中级工-金融风险管理师 详细题库

采取定性和定量相结合的方法，识别、计量、评估、监测、报告、控制或缓释所承担的各类风险 题目预览

• 第 1 题 单选题
  在金融机构全面风险管理中，将专家判断与数据模型相互验证，以提高风险识别准确性的方法是（ ）。
  • A. 纯定性方法
  • B. 纯定量方法
  • C. 定性定量结合方法
  • D. 经验判断方法
  解析：定性定量结合方法通过专家判断与数据模型相互补充和验证，既弥补纯定性方法主观性强的不足，又克服纯定量方法对数据质量要求高的局限，从而提高风险识别的准确性。
• 第 2 题 单选题
  在风险识别中，先由专家提出风险因素假设，再通过历史数据统计检验其显著性的做法体现了（ ）。
  • A. 定性方法主导
  • B. 定量方法主导
  • C. 定性与定量相互验证
  • D. 仅依赖主观判断
  解析：专家提出假设属于定性分析，历史数据统计检验属于定量分析，二者结合体现了定性与定量相互验证的识别思路。
• 第 3 题 单选题
  下列方法中，最适合在历史数据不足的新业务领域进行风险识别的是（ ）。
  • A. 在险价值模型
  • B. 压力测试模型
  • C. 德尔菲法
  • D. 信用评分模型
  解析：德尔菲法属于定性方法，依靠专家匿名多轮反馈形成一致意见，不依赖大量历史数据，适合新业务领域风险识别；其余选项均需较充分的数据基础。
• 第 4 题 单选题
  将风险按发生可能性和影响程度划分等级并绘制风险图谱，主要体现了（ ）。
  • A. 定性定量结合的识别与评估
  • B. 仅定性识别
  • C. 仅定量计量
  • D. 风险缓释
  解析：风险图谱既使用专家判断对风险进行分类和排序，又使用可能性和影响程度的量化评分，属于定性定量结合的识别与评估方法。
• 第 5 题 判断题
  定性方法主要依赖专家经验和主观判断，定量方法主要依赖数据和模型，两者结合可以相互验证并提高风险识别的可靠性。
  • A. 对
  • B. 错
  解析：该表述正确。定性方法与定量方法各有优势和局限，结合使用能够相互验证，提高风险识别的全面性和可靠性。
• 第 6 题 判断题
  在全面风险管理中，只要建立了复杂的定量模型，就可以完全替代专家判断和定性分析。
  • A. 对
  • B. 错
  解析：该表述错误。定量模型依赖数据质量和假设条件，无法覆盖所有风险因素，专家判断和定性分析仍是必要补充，二者应结合使用而非相互替代。
• 第 7 题 多选题
  金融机构采取定性与定量相结合方法识别风险时，常用的定性方法包括（ ）。
  • A. 德尔菲法
  • B. 专家访谈法
  • C. 情景分析法
  • D. 在险价值模型
  • E. 信用评分模型
  解析：德尔菲法、专家访谈法和情景分析法均属于定性识别方法，主要依靠专家经验和判断；在险价值模型和信用评分模型属于定量方法。
• 第 8 题 多选题
  关于定性定量结合识别方法的作用，下列说法正确的有（ ）。
  • A. 可以弥补纯定性方法主观性强的不足
  • B. 可以克服纯定量方法对数据质量要求高的局限
  • C. 能够使风险识别结果相互验证
  • D. 可以完全消除风险管理中的不确定性
  • E. 有助于提高风险识别的全面性和准确性
  解析：定性定量结合方法能够弥补纯定性方法主观性强的不足，克服纯定量方法对数据质量要求高的局限，使识别结果相互验证，并提高全面性和准确性；但风险管理中的不确定性无法被完全消除，故D项错误。