风险管理师四级中级工-金融风险管理师 详细题库

金融业信用、市场、操作三大风险的管理技能 题目预览

• 第 1 题 单选题
  信用风险计量模型中，违约概率是指借款人在一定期限内（ ）。
  • A. 发生违约的可能性
  • B. 违约后造成的损失金额
  • C. 违约时的风险暴露余额
  • D. 回收资产的市场价格
  解析：违约概率衡量的是借款人在未来一定期限内发生违约的可能性，是信用风险计量的核心参数之一。违约损失率衡量违约后损失程度，违约风险暴露衡量违约时的敞口余额，回收资产价格与违约概率无直接对应关系。
• 第 2 题 单选题
  根据巴塞尔协议内部评级法，信用风险资本要求通常由违约概率、违约损失率、违约风险暴露和（ ）共同决定。
  • A. 流动性比率
  • B. 有效期限
  • C. 杠杆率
  • D. 净稳定资金比例
  解析：内部评级法下信用风险资本要求的主要风险参数包括违约概率、违约损失率、违约风险暴露和有效期限。流动性比率、杠杆率和净稳定资金比例属于流动性或杠杆监管指标，不是内部评级法信用风险资本要求的核心参数。
• 第 3 题 单选题
  商业银行对单一客户或一组关联客户的信用风险暴露超过资本基础一定比例时，通常应受到（ ）的约束。
  • A. 存贷比监管
  • B. 流动性覆盖率监管
  • C. 大额风险暴露监管
  • D. 拨备覆盖率监管
  解析：大额风险暴露监管旨在限制银行对单一客户或关联客户组的集中度风险，防止风险过度集中。存贷比、流动性覆盖率和拨备覆盖率虽然也是监管指标，但并非直接针对单一客户信用集中度的约束。
• 第 4 题 单选题
  信用风险缓释工具发挥作用的关键在于其能够（ ）。
  • A. 提高银行的资本充足率
  • B. 降低借款人的违约概率
  • C. 转移或降低信用风险暴露的损失
  • D. 增加银行的利息收入
  解析：信用风险缓释工具通过担保、抵押、信用衍生品等方式，在借款人违约时提供补偿或转移风险，从而降低信用风险暴露可能造成的损失。它并不直接提高资本充足率、降低借款人违约概率或增加利息收入。
• 第 5 题 判断题
  信用风险仅存在于贷款业务中，银行持有的债券和表外业务不会产生信用风险。
  • A. 对
  • B. 错
  解析：信用风险不仅存在于贷款业务，也存在于债券投资、同业业务、表外担保、承诺等业务中，只要交易对手可能违约，就可能产生信用风险。
• 第 6 题 判断题
  在信用风险管理中，风险分散和风险限额管理都是控制信用风险集中度的重要手段。
  • A. 对
  • B. 错
  解析：风险分散通过将信用暴露分散于不同行业、区域和客户来降低集中度风险，风险限额管理则通过设定单一客户、行业或组合的暴露上限来控制风险集中度，二者都是常用手段。
• 第 7 题 多选题
  下列属于信用风险管理主要环节的有（ ）。
  • A. 信用风险识别
  • B. 信用风险计量
  • C. 信用风险监测与报告
  • D. 信用风险控制与缓释
  • E. 市场风险定价
  解析：信用风险管理通常包括风险识别、计量、监测与报告、控制与缓释等环节。市场风险定价属于市场风险管理范畴，不是信用风险管理的直接环节。
• 第 8 题 多选题
  商业银行进行信用风险计量时，常用的风险参数包括（ ）。
  • A. 违约概率
  • B. 违约损失率
  • C. 违约风险暴露
  • D. 有效期限
  • E. 股票贝塔系数
  解析：违约概率、违约损失率、违约风险暴露和有效期限是信用风险计量的核心参数。股票贝塔系数用于衡量股票系统性风险，属于市场风险或资产定价范畴，不是信用风险计量的常用参数。