风险管理师四级中级工-金融风险管理师 详细题库

风险的预警机制 题目预览

• 第 1 题 单选题
  在风险预警指标体系中，用于衡量金融机构短期内偿还到期债务能力的指标是（ ）。
  • A. 流动性比率
  • B. 资本充足率
  • C. 不良贷款率
  • D. 资产利润率
  解析：流动性比率直接反映机构短期内变现资产偿还到期债务的能力，是流动性风险预警的核心指标；资本充足率衡量长期抗风险能力，不良贷款率反映资产质量，资产利润率反映盈利能力。
• 第 2 题 单选题
  当某商业银行的利率敏感性缺口为正且利率上升时，其净利息收入将（ ）。
  • A. 减少
  • B. 增加
  • C. 保持不变
  • D. 先增后减
  解析：正缺口意味着利率敏感性资产大于利率敏感性负债，利率上升时资产收益增加多于负债成本增加，净利息收入增加；负缺口则相反。
• 第 3 题 单选题
  在风险预警指标中，通常用来反映借款人偿债能力、由息税前利润与利息费用之比计算得出的是（ ）。
  • A. 资产负债率
  • B. 流动比率
  • C. 利息保障倍数
  • D. 净资产收益率
  解析：利息保障倍数等于息税前利润除以利息费用，直接衡量借款人经营收益覆盖利息支出的能力，是信用风险预警的重要指标。
• 第 4 题 单选题
  下列指标中，属于反映金融机构资产质量、常用于信贷风险预警的是（ ）。
  • A. 资本充足率
  • B. 不良贷款率
  • C. 流动性覆盖率
  • D. 成本收入比
  解析：不良贷款率是衡量贷款资产质量的核心指标，不良贷款率上升往往预示信用风险积聚；资本充足率反映资本充足程度，流动性覆盖率反映短期流动性，成本收入比反映经营效率。
• 第 5 题 判断题
  风险预警指标中的先行指标通常先于风险事件发生变动，可用于提前发出风险信号。
  • A. 对
  • B. 错
  解析：先行指标具有领先性，其变动往往早于风险实际暴露，因此是预警机制中用于提前识别风险的关键指标类型。
• 第 6 题 判断题
  在风险预警指标体系中，所有指标都只能使用定量数据，定性信息不能作为预警依据。
  • A. 对
  • B. 错
  解析：风险预警指标体系通常将定量指标与定性信息相结合，定性信息如管理层变动、行业政策变化等同样可作为预警依据，因此该说法错误。
• 第 7 题 多选题
  构建风险预警指标体系时，选择预警指标应遵循的基本原则包括（ ）。
  • A. 灵敏性
  • B. 可比性
  • C. 可操作性
  • D. 随意性
  • E. 相关性
  解析：预警指标应具备灵敏性、可比性、可操作性和相关性，才能及时、准确反映风险变化；随意性违背科学性原则，不应作为选择标准。
• 第 8 题 多选题
  下列各项中，属于风险预警指标中常用的定量指标的有（ ）。
  • A. 不良贷款率
  • B. 资本充足率
  • C. 管理层风险偏好
  • D. 流动性比率
  • E. 利息保障倍数
  解析：不良贷款率、资本充足率、流动性比率和利息保障倍数均可通过财务数据计算，属于定量指标；管理层风险偏好属于定性信息，不属于定量指标。