风险管理师二级技师-企业风险管理师 详细题库

（3）金融业信用、市场、操作三大风险的管理技能 题目预览

• 第 1 题 单选题
  信用风险是指债务人或交易对手未能履行合同所规定的义务或信用质量发生变化，影响金融产品价值，从而给债权人或金融产品持有人造成（ ）的风险。
  • A. 经济损失
  • B. 声誉损失
  • C. 操作损失
  • D. 流动性损失
  解析：信用风险的核心是违约或信用质量变化导致债权人或持有人遭受经济损失，声誉损失、操作损失和流动性损失均不是信用风险的直接定义。
• 第 2 题 单选题
  信用风险不仅存在于贷款业务中，还广泛存在于（ ）等业务中。
  • A. 仅表内业务
  • B. 仅表外业务
  • C. 表内和表外业务
  • D. 仅中间业务
  解析：信用风险既存在于表内业务如贷款、债券投资，也存在于表外业务如担保、承诺等，因此涵盖表内和表外业务。
• 第 3 题 单选题
  信用风险的构成要素中，违约概率是指债务人在未来一定时期内发生违约的（ ）。
  • A. 可能损失金额
  • B. 可能性
  • C. 实际损失比率
  • D. 回收金额比例
  解析：违约概率衡量的是债务人未来一定时期内发生违约的可能性，而非损失金额、损失比率或回收比例。
• 第 4 题 单选题
  与市场风险相比，信用风险的一个显著特点是其数据获取和观察（ ）。
  • A. 更加容易且频繁
  • B. 与市场风险完全相同
  • C. 更为困难且频率较低
  • D. 不受任何限制
  解析：信用风险由于违约事件发生频率低、数据不易获取，导致其计量和观察比市场风险更为困难且频率较低。
• 第 5 题 判断题
  信用风险仅指债务人在贷款到期时无法偿还本金的情况，不包括信用质量变化对金融产品价值的影响。
  • A. 对
  • B. 错
  解析：信用风险既包括违约造成的损失，也包括交易对手信用质量变化导致金融产品价值变动带来的风险，因此该说法错误。
• 第 6 题 判断题
  信用风险中的结算风险是指在交易过程中，一方已支付资金或交付资产后，另一方未能履行交割义务而造成的损失风险。
  • A. 对
  • B. 错
  解析：结算风险是信用风险的一种表现形式，指交易一方在支付或交付后，另一方未能履约而导致损失，该说法正确。
• 第 7 题 多选题
  信用风险的主要来源包括（ ）。
  • A. 借款人违约
  • B. 交易对手信用质量下降
  • C. 结算过程中对手方违约
  • D. 市场利率波动
  • E. 发行人信用评级下调
  解析：借款人违约、交易对手信用质量下降、结算对手方违约和发行人信用评级下调都属于信用风险来源；市场利率波动属于市场风险，不是信用风险来源。
• 第 8 题 多选题
  关于信用风险的特征，以下表述正确的有（ ）。
  • A. 信用风险具有明显的非系统性特征
  • B. 信用风险数据获取较为困难
  • C. 信用风险只存在于贷款业务中
  • D. 信用风险具有传染性
  • E. 信用风险与市场风险完全独立
  解析：信用风险具有非系统性特征、数据获取困难且具有传染性；它并非只存在于贷款业务，也与市场风险存在一定关联，因此选项C和E错误。