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（4）采取定性和定量相结合的方法, 识别、计量、评估、监测、 题目预览

• 第 1 题 单选题
  在金融机构全面风险管理中，定性方法主要依靠（ ）。
  • A. 专家判断与经验分析
  • B. 历史损失数据的统计分布
  • C. 风险价值模型的计算结果
  • D. 压力测试的量化输出
  解析：定性方法侧重于依靠专家判断、经验分析和主观评估来识别与评估风险，而历史数据统计、风险价值模型和压力测试量化输出均属于定量方法。
• 第 2 题 单选题
  下列方法中，属于金融机构风险识别与评估的定性工具的是（ ）。
  • A. 敏感性分析
  • B. 情景分析
  • C. 专家调查法
  • D. 蒙特卡洛模拟
  解析：专家调查法通过征求专家意见进行风险识别与评估，属于典型定性方法；敏感性分析、情景分析和蒙特卡洛模拟均依赖量化模型与数据，属于定量方法。
• 第 3 题 单选题
  金融机构运用定性方法评估风险时，通常需要结合（ ）以提高评估结果的可靠性。
  • A. 仅依靠单一专家的意见
  • B. 定量分析结果与历史数据
  • C. 完全排除主观判断
  • D. 仅使用外部评级报告
  解析：定性方法具有主观性，需与定量分析结果、历史数据等相互印证，才能提高风险评估的全面性和可靠性；单一专家意见、完全排除主观判断或仅依赖外部评级均不够充分。
• 第 4 题 单选题
  在操作风险管理中，定性评估方法最适用于（ ）。
  • A. 精确计算预期损失金额
  • B. 确定风险资本的最低要求
  • C. 识别低频高损风险的驱动因素
  • D. 验证内部模型的统计显著性
  解析：定性评估擅长识别风险成因、驱动因素和潜在影响，尤其适合低频高损等数据不足的风险；精确计算损失、确定资本要求和验证模型统计显著性均需依赖定量方法。
• 第 5 题 判断题
  定性方法在金融机构全面风险管理中只能用于风险识别，不能用于风险评估。
  • A. 对
  • B. 错
  解析：定性方法不仅可用于风险识别，还可用于风险评估、监测和报告等环节，例如专家打分法、情景分析等均可用于评估风险程度，因此该说法错误。
• 第 6 题 判断题
  金融机构采取定性和定量相结合的方法，有助于更全面地识别、计量、评估和监测风险。
  • A. 对
  • B. 错
  解析：定性方法可弥补数据不足和模型假设的局限，定量方法可提高精确性和可比性，两者结合能够更全面地识别、计量、评估和监测风险，因此该说法正确。
• 第 7 题 多选题
  金融机构在全面风险管理中采取定性方法时，通常包括（ ）等具体手段。
  • A. 专家访谈与研讨
  • B. 风险自查与问卷调查
  • C. 风险价值模型计算
  • D. 情景推演与压力测试定性分析
  • E. 历史损失数据回归分析
  解析：专家访谈、风险自查与问卷调查、情景推演及压力测试的定性分析均属于定性方法；风险价值模型计算和历史损失数据回归分析属于定量方法。
• 第 8 题 多选题
  关于定性方法在金融机构风险管理中的作用，下列说法正确的有（ ）。
  • A. 能够处理缺乏历史数据的新兴风险
  • B. 可以完全替代定量方法进行风险计量
  • C. 有助于解释定量模型结果背后的业务逻辑
  • D. 能够提高对低频高损风险的识别能力
  • E. 可以精确计算风险资本要求
  解析：定性方法适合处理数据不足的新兴风险，能解释模型结果的业务逻辑，并提高对低频高损风险的识别能力；但它不能完全替代定量方法，也不能精确计算风险资本要求，故B和E错误。