风险管理师（公共风险管理师）二级技师 详细题库

风险量化评估知识 题目预览

• 第 1 题 单选题
  在风险量化评估中，通过建立数学模型来模拟风险因素随机变化对目标影响的方法是（ ）。
  • A. 蒙特卡洛模拟法
  • B. 德尔菲法
  • C. 头脑风暴法
  • D. 故障树分析法
  解析：蒙特卡洛模拟法通过设定随机变量的概率分布，进行大量抽样模拟，从而量化风险因素对目标的影响，属于典型的量化模型方法。德尔菲法和头脑风暴法属于定性方法，故障树分析法偏重逻辑推理。
• 第 2 题 单选题
  用于描述风险事件发生概率与损失严重程度之间关系的量化模型是（ ）。
  • A. 风险矩阵模型
  • B. 风险价值模型
  • C. 概率-损失分布模型
  • D. 层次分析模型
  解析：概率-损失分布模型通过建立概率与损失的联合分布，描述风险事件发生概率和损失严重程度的关系，是风险量化评估的核心模型之一。
• 第 3 题 单选题
  在信用风险量化评估中，用于度量在给定置信水平下一定期限内可能的最大损失值的模型是（ ）。
  • A. 压力测试模型
  • B. 风险价值模型
  • C. 情景分析模型
  • D. 敏感性分析模型
  解析：风险价值模型用于度量在给定置信水平和持有期内，某一资产或组合可能遭受的最大损失，是信用风险和市场风险量化的常用模型。
• 第 4 题 单选题
  通过分析风险因素变动对项目经济评价指标影响程度的量化模型是（ ）。
  • A. 敏感性分析模型
  • B. 决策树模型
  • C. 蒙特卡洛模拟模型
  • D. 风险矩阵模型
  解析：敏感性分析模型通过测算单个或多个风险因素变动对项目评价指标的影响程度，识别敏感因素，属于确定性量化分析方法。
• 第 5 题 判断题
  风险量化评估中的决策树模型可以用于处理多阶段决策问题，并计算各方案的期望值。
  • A. 对
  • B. 错
  解析：决策树模型通过图形化方式展示决策节点、状态节点和结果节点，能够计算各方案的期望损益值，适用于多阶段决策问题的量化分析。
• 第 6 题 判断题
  风险量化模型中的压力测试模型主要用于评估正常市场条件下风险因素的小幅波动对目标的影响。
  • A. 对
  • B. 错
  解析：压力测试模型主要用于评估极端不利情景下风险因素大幅波动对目标的影响，而非正常市场条件下的小幅波动，因此该说法错误。
• 第 7 题 多选题
  以下属于风险量化评估中常用模型的有（ ）。
  • A. 风险价值模型
  • B. 蒙特卡洛模拟模型
  • C. 决策树模型
  • D. 德尔菲法
  • E. 敏感性分析模型
  解析：风险价值模型、蒙特卡洛模拟模型、决策树模型和敏感性分析模型均属于量化评估模型；德尔菲法属于定性专家调查方法，不属于量化模型。
• 第 8 题 多选题
  关于风险量化模型的应用，以下说法正确的有（ ）。
  • A. 蒙特卡洛模拟可以处理多个随机变量同时变化的情形
  • B. 风险价值模型可以给出一定置信水平下的最大可能损失
  • C. 敏感性分析模型能够同时考虑所有风险因素的联合概率分布
  • D. 决策树模型适用于多阶段风险决策的期望值计算
  • E. 压力测试模型可用于评估极端情景下的风险承受能力
  解析：蒙特卡洛模拟可处理多变量随机变化，风险价值模型给出置信水平下的最大损失，决策树模型适用于多阶段决策期望值计算，压力测试模型评估极端情景风险。敏感性分析模型通常分析单因素或少数因素变动影响，不直接处理所有因素的联合概率分布，故C错误。