风险管理师三级高级工-金融风险管理师 详细题库

金融业信用、市场、操作三大风险的管理技能 题目预览

• 第 1 题 单选题
  信用风险管理中，衡量违约事件发生可能性的指标是（ ）。
  • A. 违约概率
  • B. 损失给定违约
  • C. 风险敞口
  • D. 预期损失
  解析：违约概率是评估借款人在未来特定时期内发生违约可能性的关键量化指标，用于信用风险的识别与计量。
• 第 2 题 单选题
  通过市场信号如股价波动来估计违约风险的模型是（ ）。
  • A. 信用评分模型
  • B. 结构模型
  • C. 简化模型
  • D. 历史模拟法
  解析：结构模型如Merton模型，利用公司资产市场价值与负债关系来推断违约概率，依赖于市场数据。
• 第 3 题 单选题
  在信用风险管理中，通过分散投资来降低风险的方法是（ ）。
  • A. 信用衍生品
  • B. 资产证券化
  • C. 信用保险
  • D. 组合管理
  解析：组合管理通过将资金分散投资于不同借款人、行业或地区，减少单一违约事件对整体组合的影响。
• 第 4 题 单选题
  用于评估信用风险对金融机构经济资本影响的指标是（ ）。
  • A. 违约概率
  • B. 损失给定违约
  • C. 风险调整后收益
  • D. 信用评级
  解析：风险调整后收益如RAROC，衡量经信用风险调整后的收益率，帮助评估经济资本配置效率。
• 第 5 题 判断题
  信用风险仅存在于银行贷款业务中。
  • A. 对
  • B. 错
  解析：信用风险广泛存在于债券投资、衍生品交易、应收账款等多种金融业务中，不限于银行贷款。
• 第 6 题 判断题
  信用评级高的借款人违约概率一定低。
  • A. 对
  • B. 错
  解析：信用评级高通常表示违约概率较低，但受经济周期、模型局限等因素影响，评级并非绝对可靠。
• 第 7 题 多选题
  信用风险管理中，常用的风险缓释技术包括（ ）。
  • A. 抵押
  • B. 担保
  • C. 净额结算
  • D. 信用衍生品
  • E. 风险定价
  解析：风险缓释技术通过抵押、担保、净额结算和信用衍生品等方式直接降低信用风险暴露，而风险定价属于风险管理策略而非缓释手段。
• 第 8 题 多选题
  在信用风险模型中，以下哪些模型属于基于市场的模型（ ）。
  • A. KMV模型
  • B. CreditMetrics模型
  • C. 信用评分模型
  • D. 简化模型
  • E. 历史模拟法
  解析：KMV模型和CreditMetrics模型利用市场数据（如股价、债券价格）估计违约风险，简化模型也依赖市场信号，而信用评分模型基于历史财务数据，历史模拟法是一种通用风险计量方法。