风险管理师四级中级工-企业风险管理师 详细题库

业务子流程风险跟踪与监测、重大风险预警和提示 题目预览

• 第 1 题 单选题
  趋势分析方法中，（ ）通过计算固定窗口内数据的平均值来平滑短期波动。
  • A. 移动平均法
  • B. 指数平滑法
  • C. 回归分析
  • D. 时间序列分解
  解析：移动平均法通过取固定数量数据点的平均值来减少随机波动，从而突出长期趋势，适用于平稳时间序列数据。
• 第 2 题 单选题
  在趋势分析中，（ ）使用加权平均方法，赋予近期数据更高权重以快速响应变化。
  • A. 移动平均法
  • B. 指数平滑法
  • C. 线性回归
  • D. 季节性调整
  解析：指数平滑法通过指数递减权重对历史数据进行加权平均，使得近期数据影响更大，常用于短期预测和趋势跟踪。
• 第 3 题 单选题
  趋势分析方法中，（ ）通过建立数学模型来描述变量间的因果关系，并用于预测。
  • A. 移动平均法
  • B. 指数平滑法
  • C. 回归分析
  • D. 趋势线拟合
  解析：回归分析利用统计模型探究自变量和因变量之间的关系，能够基于历史数据预测未来趋势，并评估因素影响。
• 第 4 题 单选题
  在风险管理中，（ ）是一种通过绘制数据点并拟合直线来直观识别数据变化方向的方法。
  • A. 移动平均法
  • B. 指数平滑法
  • C. 趋势线分析
  • D. 时间序列分析
  解析：趋势线分析通过在散点图上添加直线或曲线来显示数据的整体走向，简单易用，常用于初步趋势判断和可视化。
• 第 5 题 判断题
  趋势分析方法仅适用于数值型数据，无法处理分类数据。
  • A. 对
  • B. 错
  解析：趋势分析方法主要针对数值数据，但通过数据转换或编码，如将分类数据量化为数值，也可以间接应用于分类数据的趋势分析。
• 第 6 题 判断题
  移动平均法在计算时完全忽略远期数据，只关注最近几个数据点。
  • A. 对
  • B. 错
  解析：移动平均法虽然侧重于近期数据，但通过窗口内的所有数据点计算平均值，因此并未完全忽略远期数据，而是均衡考虑窗口内数据。
• 第 7 题 多选题
  趋势分析方法中，以下哪些方法常用于时间序列数据的趋势识别与预测？（ ）
  • A. 移动平均法
  • B. 指数平滑法
  • C. 回归分析
  • D. 时间序列分解
  • E. 决策树分析
  解析：移动平均法、指数平滑法和时间序列分解是时间序列分析中常用的趋势识别方法，回归分析虽可用但不专属于时间序列，决策树分析更多用于分类而非趋势预测。
• 第 8 题 多选题
  在重大风险监测中，以下哪些趋势分析技术可用于评估风险变化态势？（ ）
  • A. 控制图
  • B. 帕累托分析
  • C. 趋势线分析
  • D. 因果分析
  • E. 敏感性分析
  解析：控制图用于监控过程变化和异常趋势；趋势线分析可直观显示风险指标走向；敏感性分析评估风险因素变动的影响；帕累托分析侧重于优先级排序，因果分析用于根源探究，非直接趋势监测方法。