风险管理师四级中级工-企业风险管理师 详细题库

金融业信用、市场、操作三大风险的管理技能 题目预览

• 第 1 题 单选题
  信用风险管理的核心目标之一是（ ）。
  • A. 最大化收益
  • B. 最小化损失
  • C. 控制信用风险暴露
  • D. 提高资本充足率
  解析：信用风险管理的核心目标是控制信用风险暴露，以降低潜在损失，而非单纯追求收益或资本充足率。
• 第 2 题 单选题
  在信用风险度量中，违约概率（PD）通常指（ ）。
  • A. 借款人违约后损失的金额
  • B. 借款人在特定时期内违约的可能性
  • C. 信用风险的资本要求
  • D. 信用评级的变化幅度
  解析：违约概率是衡量借款人在一定时间内发生违约事件的可能性的关键指标，用于量化信用风险。
• 第 3 题 单选题
  信用风险缓释措施中，不包括（ ）。
  • A. 抵押品
  • B. 担保
  • C. 信用衍生品
  • D. 利率互换
  解析：利率互换主要用于管理利率风险，而非信用风险缓释；抵押品、担保和信用衍生品是常见的信用风险缓释工具。
• 第 4 题 单选题
  金融机构内部评级体系（IRB）的核心基础是（ ）。
  • A. 依赖外部评级机构数据
  • B. 使用标准法计算风险
  • C. 基于内部模型估计风险参数
  • D. 遵循监管机构的最低要求
  解析：内部评级体系允许金融机构使用自身模型估计违约概率、违约损失率等参数，以更精确地管理信用风险。
• 第 5 题 判断题
  信用风险管理仅关注借款人的违约风险。
  • A. 对
  • B. 错
  解析：信用风险管理还包括信用风险暴露、回收率评估以及组合风险管理等方面，不限于违约风险。
• 第 6 题 判断题
  使用信用衍生品可以完全消除信用风险。
  • A. 对
  • B. 错
  解析：信用衍生品只能转移部分信用风险，无法完全消除，因为存在基差风险、对手方风险等因素。
• 第 7 题 多选题
  信用风险管理中，常用的风险缓释技术包括（ ）。
  • A. 抵押品
  • B. 担保
  • C. 净额结算
  • D. 信用保险
  • E. 风险分散
  解析：抵押品、担保、净额结算和信用保险是直接减少信用风险损失的技术，而风险分散更多是一种整体策略而非特定缓释工具。
• 第 8 题 多选题
  信用风险度量中，关键的风险参数包括（ ）。
  • A. 违约概率（PD）
  • B. 违约损失率（LGD）
  • C. 违约风险暴露（EAD）
  • D. 风险价值（VaR）
  • E. 信用评级
  解析：PD、LGD和EAD是信用风险度量的核心参数，用于计算预期损失；VaR主要用于市场风险，信用评级是评估工具而非直接参数。